por Anthony Saunders · Wiley · tapa dura · ISBN 9780471350842
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«Credit Risk Measurement» é o ensaio de finanças de Anthony Saunders, publicado pela Wiley em capa dura (240 páginas, em inglês).
Saunders analisa a medição do risco de crédito e os modelos internos surgidos após as normas do Bank for International Settlements de 1993. Saunders examina o risco do mutuário individual, o risco de carteira e os contratos derivados, e compara modelos como KMV, CreditMetrics, CSFP, backtesting e RAROC.
Primeira edição, publicada em 18 de junho de 1999, na série Frontiers in Finance.
Para profissionais, estudantes e reguladores do setor financeiro que queiram compreender os modelos de risco de crédito sem se perderem no detalhe técnico.
